Eine beliebte Frage mit unzähligen Antworten. Meine Lieblingsantwort darauf ist, dies in der Präsentationsschicht seiner Anwendung zu machen. IMHO ist dies Aufgabe des Clients, nicht des Servers. Wenn es aber unbedingt in T-SQL gemacht werden soll, kann man folgendes machen:

USE PUBS
GO
SELECT
 (
  SELECT COUNT(*)
    FROM Authors
   WHERE  au_id <= A.au_id
 ) AS Lfd_Nr
 , au_lname, au_fname 
FROM 
 Authors AS A
ORDER BY 
 Lfd_Nr
GO

Lfd_Nr      au_lname                                 au_fname             
----------- ---------------------------------------- -------------------- 
1           Hello World                              Johnson
2           Green                                    Marjorie
3           Carson                                   Cheryl
4           O'Leary                                  Michael
5           Straight                                 Dean
6           Smith                                    Meander
7           Bennet                                   Abraham
8           Dull                                     Ann
9           Gringlesby                               Burt
10          Locksley                                 Charlene
11          Greene                                   Morningstar
12          Blotchet-Halls                           Reginald
13          Yokomoto                                 Akiko
14          del Castillo                             Innes
15          DeFrance                                 Michel
16          Stringer                                 Dirk
17          MacFeather                               Stearns
18          Karsen                                   Livia
19          Panteley                                 Sylvia
20          Hunter                                   Sheryl
21          McBadden                                 Heather
22          Ringer                                   Anne
23          Ringer                                   Albert

(23 row(s) affected)

Bei umfangreichen Resultsets kann die obige Methode schon mal einige Zeit in Anspruch nehmen. Ist also nur bedingt empfehlenswert. Eine Alternative ist vielleicht die Verwendung der IDENTITY Funktion zusammen mit einer temporären Tabelle, so wie hier:

SELECT 
 IDENTITY(INT,1,1) AS Lfd_Nr
 , au_lname
 , au_fname
INTO  #authors
 FROM  authors
ORDER BY au_id

SELECT * 
  FROM #authors 
ORDER BY Lfd_Nr

DROP TABLE #authors	

Lfd_Nr      au_lname                                 au_fname             
----------- ---------------------------------------- -------------------- 
1           Hello World                              Johnson
2           Green                                    Marjorie
3           Carson                                   Cheryl
4           O'Leary                                  Michael
5           Straight                                 Dean
6           Smith                                    Meander
7           Bennet                                   Abraham
8           Dull                                     Ann
9           Gringlesby                               Burt
10          Locksley                                 Charlene
11          Greene                                   Morningstar
12          Blotchet-Halls                           Reginald
13          Yokomoto                                 Akiko
14          del Castillo                             Innes
15          DeFrance                                 Michel
16          Stringer                                 Dirk
17          MacFeather                               Stearns
18          Karsen                                   Livia
19          Panteley                                 Sylvia
20          Hunter                                   Sheryl
21          McBadden                                 Heather
22          Ringer                                   Anne
23          Ringer                                   Albert

(23 row(s) affected)

In SQL Server 2005 ist dies übrigens einfacher durch die Implementierung von ROW_NUMBER().