Das gewichtete Mittel

By Frank Kalis

Posted on Sep 20, 2005 von in SQL Server

Angenommen, wir haben folgendes Portfolio:

Anlageklasse Anteil am Portfolio
Aktien 70%
Renten 20%
Cash 10%

Für Aktien erwarten wir einen Return von 3%, für Renten 5% (jaja, wir haben "High-Yield" Bonds :-) ), und Cash 1,5%. Was ist nun der durchschnittliche Return über das gesamte Portfolio?

Per Hand würde man (0,03 * 0,7)+(0,05 * 0,2) + (0,015 * 0,1) = 0,0325 = 3,25% errechnen.

In Excel würde man einfach alles in drei Spalten untereinander schreiben und dann per SUMMENPRODUKT ein identisches Ergebnis ausrechnen und mit T-SQL?

CREATE TABLE #t
(expected_return FLOAT NOT NULL
, weight FLOAT NOT NULL
)
INSERT INTO #t SELECT 0.03, 0.7
UNION ALL
SELECT 0.05, 0.2
UNION ALL
SELECT 0.015, 0.1

SELECT SUM(expected_return*weight)
FROM #t

DROP TABLE #t

-----------------------------------------------------
3.2500000000000001E-2

(1 row(s) affected)
Tags: Tags:
Dieser Eintrag wurde eingetragen von und ist abgelegt unter SQL Server. Tags:

Noch kein Feedback


Formular wird geladen...